Контакты

Главная

Раздел - VIP

Новости, Обзоры, Аналитика.

Форекс - TV news.

Главная Форекс

Торговые системы

Торговля по часам

Советники и Эксперты

Торговые сигналы

Дилинговые центры

Скрипты

Индикаторы

Форекс для начинающих

Технический анализ

Типы графиков

Теория Доу

Трендовый анализ

Графические модели

Тренды и Тенденции

Класификация индикаторов

Трендовые индикаторы

Осциляторы

Анализ объема

Японские свечи форекс

Модели японских свечей

Японские свечи графический анализ

Волновая теория Эллиота

Словарь терминов

Фундаментальный анализ

Психология трейдера

Книги и Видео

Как заработать на первый депозит

Статьи Форекс

Партнерская программа

Доход от 10% до 50% в месяц

Инвестиции в Аутотрейдинг

 

Информер: Новости Forex

Осциляторы форекс, индикатор rsi эффективность проверенная временем, дивергенция стохастик индикатор.

Осциляторы форекс, индикатор rsi эффективность проверенная временем, дивергенция стохастик индикатор


Осциляторы форекс, индикатор rsi эффективность проверенная временем, дивергенция стохастик индикатор

Осциляторы форекс, индикатор rsi эффективность проверенная временем, дивергенция стохастик индикатор

RSI (Relative Strength Index) - Индекс относительной силы

Индикатор RSI (Relative Strength Index), индекс относительной силы) относится к разряду осцилляторов. Он вычисляет значение, основанное на кумулятивной (накапливаемой) силе и слабости цен, для определенного периода времени. RSI ввел Уэллс Уайлдер в статье, опубликованной в журнале Commodities в июне 1978 года. Название «индекс относительной силы» не вполне удачно, поскольку индикатор RSI показывает не относительную силу двух сравниваемых валют, а внутреннюю силу одной валюты. Пожалуй, точнее было бы название «индекс внутренней силы». Расчет значений индикатора выглядит следующим образом:

 

RSI = 100 — (100 / (1 + Un / Dn))

где Un — среднее значение всех UpClose (положительных ценовых изменений) за период расчета индикатора (n); Dn — среднее значение всех DownClose (отрицательных ценовых изменений) за тот же период. У. Уайлдер рекомендовал использовать 14-периодный вариант RSI. В дальнейшем распространение получили также 9 и 25-периодные индикаторы. RSI колеблется в пределах от 0 до 100. Один из распространенных методов использования индикатора RSI состоит в поиске расхождений, а именно: если цена образует новый максимум, а RSI не удается преодолеть уровень своего предыдущего максимума. Подобное расхождение свидетельствует о вероятности разворота цен. Если затем индикатор поворачивает вниз и опускается ниже своей впадины, то он завершает так называемый «неудавшийся размах» (failure swing). Этот неудавшийся размах считается подтверждением скорого разворота цен. Основные сигналы, который подает данный индикатор, - это перекупленность и перепроданность рынка, а также дивергенция. При анализе графиков различают следующие сигналы Relative Strength Index:

Вершины и основания
Вершины индикатора Relative Strength Index обычно формируются выше 70, а основания — ниже 30, причем они обычно опережают образования вершин и оснований на ценовом графике.

Графические модели
Relative Strength Index часто образует графические модели — такие как "голова и плечи" или треугольники, которые на ценовом графике могут и не обозначиться.

Неудавшийся размах (прорыв уровня поддержки или сопротивления)
Имеет место, когда Relative Strength Index поднимается выше предыдущего максимума (пика) или опускается ниже предыдущего минимума (впадина).

Уровни поддержки и сопротивления
На графике индикатора RSI уровни поддержки и сопротивления проступают отчетливее, чем на ценовом графике.

Расхождения
Расхождения образуются, когда цена достигает нового максимума (минимума), но он не подтверждается новым максимумом (минимумом) на графике RSI. При этом обычно происходит коррекция цен в направлении движения индикатора Relative Strength Index. Проще говоря , показания индикатора интерпретируются следующим образом: 1) если индикатор вошел в зону перекупленности (значение индикатора выше 70), то необходимо продавать:

Осциляторы форекс, индикатор rsi эффективность проверенная временем, дивергенция стохастик индикатор

2) если индикатор находится в зоне перепроданности (значение индикатора находится ниже 30), то необходимо покупать:

Осциляторы форекс, индикатор rsi эффективность проверенная временем, дивергенция стохастик индикатор

3) если наблюдается дивергенция (расхождение динамики индикатора RSI с ценовым движением актива), то необходимо открываться в сторону показания индикатора RSI.

Индекс относительной силы RSI индикатор Relative Strength Index

Индекс относительной силы RSI индикатор Relative Strength Index

Существует два основных способа применения индикатора RSI:
Определение откатов в растущем тренде. Откат происходит когда значение RSI уменьшается на 10 (или больше) пунктов от недавнего пика, который был на высоком уровне. Например, снижение с 80 до 70, или ниже, свидетельствует о возможном откате, так же как и снижение с 90 до 75. Опытным путем установлено, что чаще всего откат происходит при падении RSI на 25 пунктов, но при очень сильных трендах это значение может быть меньше. Как только откат определен, можно входить в рынок (в длинную или короткую позицию) или ожидать разворота тренда. Очень часто это отличная идея – вычислить и ограничить минимальный уровень, которого достигает RSI при откатах. Если RSI опустится ниже этого уровня, скорее всего имеет место пик рынка, а не откат. Определение точки взятия прибыли (тейк профит, take profit). Когда позиция торгуется достаточное время, для того, чтобы стать прибыльной, часто имеет смысл выходить, вместо того, чтобы дожидаться падения и срабатывания скользящего защитного стопа. Например, как только имеется прибыль в размере 2 ATR, надо быть готовым закрыть позицию, как только RSI достигнет уровня 70-75 или выше. Эта стратегия выходов на подъеме позволит максимизировать прибыль при краткосрочной торговле, но, скорее всего, не будет столь эффективна при долгосрочной торговле, по сравнению со скользящим стопом. Однако, если вы хотите повысить эффективность вашей краткосрочной торговой системы, имеет смысл закрывать позицию на подъеме, а не на падении. Это особенно хорошо подходит для трейдеров, торгующих внутри дня (intraday trading). Как только RSI достигает 75 или больше, можно либо сразу закрывать сделку, либо закрываться при первом же признаке смены направления движения.

ВАЖНО!

При наличии сильных тенденций сигналы RSI против тренда могут дать большие убытки. Кроме того, довольно часто возникают ложные сигналы, когда график долго находится в одной из зон. Это говорит о том, что фундаментальные факторы (новости) сильнее индикаторов, и рынок эмоционален. Поэтому лучше дождаться разворота графика в противоположную сторону, или даже возврата из зоны перепроданности/перекупленности.
Пример использования индикатора RSI:

Осциляторы форекс, индикатор rsi эффективность проверенная временем, дивергенция стохастик индикатор

На рисунке представлены дневной график курса акций Лукойла и 14-дневного индикатора RSI. Видно, как сформировалось расхождение, цены достигли нового максимума, а RSI нет, последовала сильная коррекция вниз. Стрелочками отмечены места выхода индикатора RSI из зон перекупленности/перепроданности, что являлось сигналом для открытия позиций.

 

Индикатор Momentum
Каждое значение вычисляется как разница между значениями цены через определенный временной интервал:

M = P 1 - P 0 , где
P 1 - цена закрытия текущего дня,
P 0 - цена закрытия заданное количество дней назад.
Более чувствительны к движению цены линии с меньшим порядком.

Индекс торгового канала (Commodity Channel Index - CCI)
Нормализует график Momentum, деля его значение на наибольшую достигнутую амплитуду:

CCI = [ X - SMA(X, n) ] / [0,015 х dX], где
X = [ Close + High + Low ] / 3,
Close - цена закрытия,
High и Low - max и min цена за анализируемый период,
dX = Sum [ X i - SMA(X, n) ] / n,
n - длина периода,
X i - значение цены в момент времени i,
SMA(X, n) - скользящая средняя за период n.
Рекомендуется n = 8.

Норма изменения (Rate of Change - ROC)
В отличие от Momentum значения вычисляются не как разница, а как частное от деления цены закрытия текущего дня на цену закрытия предыдущего периода.

Индекс относительной силы (RSI)
Разработан Дж. Уиллером Мл. В 1978 году, в настоящее время является одним из самых популярных осцилляторов.

RSI = 100 - [ 100 / ( 1 + RS) ], где
RS = AU x / AD x ,
x - количество дней в периоде анализа (порядок RSI), рекомендуется 8,
AU x - сумма положительных изменений цены за период,
AD x - сумма отрицательных изменений цены за период.
Рекомендуемый порядок - 8 (на любых временных периодах). Хотя автор использовал в своих расчетах порядок 14, т.к. основное применение его видел на дневных графиках.

СТОХАСТИК

Стохастические линии (параметры, настройки и периоды)
Цель стохастика - идентификация ценовых тенденций и поворотов путем слежения за размещением цен закрытия внутри последней серии пиков и низов.
В основе метода наблюдение следующего факта: когда цены растут, их дневные уровни закрытия имеют тенденцию быть поближе к значению максимума. Если цены продолжают расти, а ежедневные цены закрытия начинают падать, это сигнализирует о готовности тенденции к повороту.
Когда цены падают, то все то же самое только для минимумов.
Существуют три стохастические линии: %K, %D, %R. Они отражают расположение текущей цены закрытия относительно выбранного временного периода.

%K = 100 [ ( C1 - L5 ) / (H5 - L5) ], где
C1 - текущая цена закрытия,
L5 и H5 - самый низкий и самый высокий уровни за последние 5 дней.

%D = 100 CL3 / HL3, где
CL3 - трехдневная сумма ( C1 - L5 ),
HL3 - трехдневная сумма (H5 - L5).

%R - модифицированная формула для %K.

Особенности анализа стохастиков:
пересечение %K и %D может являться хорошим сигналом для сделки
два подряд разнонаправленных их пересечения говорят, что первый сигнал был преждевременным и возможно возобновление предыдущего, причем более сильного, движения цены
сигналы из зон перекупленности (перепроданности): для %K и %D - 70-80 (30-20), для %R - 90 (10)
быстрая линия (%К) пересекает медленную (%D) снизу вверх - покупка
быстрая пересекает медленную сверху вниз - продажа
направления обоих линий совпадают - дают направление динамики тренда
линии разнонаправлены - непонятная ситуация

Средние по RSI
Для их анализа используются те же методы, что и при анализе средних по графику цены. Преимущество - в ограниченности колебаний RSI и появлении возможностей опережения сигналов от средних по RSI по сравнению с сигналами от средних по графику цен.

RSI и Momentum по средней
Применяются на очень коротких временных промежутках (не более часа). Причина построения таких осцилляторов - устранение случайных колебаний цен, наиболее сильно влияющих на расчет осцилляторов на коротких промежутках времени.

Осциллятор (Oscillator - OSC)

OSC = SMA ( P, m ) - SMA ( P, n ), где
SMA ( P, m ), SMA ( P, n ) - скользящие средние, m > n.
выявляет движения цен с заданным периодом
с одной стороны, устраняет все краткосрочные колебания цен, а, с другой стороны - удаляет долгосрочные тенденции

Пример.
Если мы желаем торговать на часовых колебаниях цен, то выбираем в качестве короткого периода один час, а в качестве длинного, например, интервал времени в один день. Вычитая длиннопериодическое среднее, мы теряем информацию о том среднем уровне, который отличал один день от другого. Большие положительные значения индикатора OSC означают завышенные цены по отношению к долгосрочной тенденции, и дают сигнал к покупке. И наоборот, большие отрицательные значения индикатора дают сигнал к продаже.

Классический сигнал: бычье расхождение (медвежье схождение). При этом на явном подтвержденном бычьем тренде пересечение OSC снизу-вверх линии ноля является сигналом на покупку (более ранним сигналом будет разворот индикатора в направлении динамики тренда, находящегося ниже ноля). И наоборот для медвежьего рынка.
Сигналы против тренда - разворот индикатора из зон перекупленности и перепроданности.

Индекс силы (Force Index Short Term - FI)

FI = VolumeToday x (CloseToday - CloseYesterday) / CloseYesterday, где
VolumeToday - объем заключенных сегодня сделок,
CloseToday и CloseYesterday - цена закрытия сегодня и вчера.

Для короткой игры лучше использовать усредненный FI с порядком 2, для длинной - с порядком 13.

Основные сигналы - направление движения и соотношение min и max значений. Направление движения показывает направление совершения сделок, а соотношение максимумов и минимумов - силу действующего тренда.

Характерные сигналы: схождение/расхождение.
сигнал на покупку - средняя по индикатору ниже нуля при бычьем тренде
сигпал на продажу - средняя по индикатору выше нуля при медвежьем тренде

Индекс денежного потока (Money Flow Index - MFI)

MFI = 100 - [ 100 / (1 + MF) ], где
MF - отношение суммарного оборота за периоды роста цен к суммарному обороту за дни падения цен.

 

на бычьем рынке границы значений необходимо поднимать, а на медвежьем - опускать
хорошие результаты анализ осцилляторов дает на флэтовом рынке
если при сильном тренде вверх осциллятор будет показывать вниз, а цена не пойдет в указанном направлении, то тем сильнее в дальнейшем будет тенденция вверх, при сильном тренде вниз - наоборот
при смене тренда осциллятор может и сильно обмануть, и первым предупредить

Взаимодействие осцилляторов с графиком цены (здесь и далее на рисунках цена сверху, а осциллятор снизу)

Медвежье схождение

средний сигнал

Если конец осциллятора близок к верхней границе, то возможно понижение цены;
если - к середине значений, то возможна стабилизация курса.

слабый сигнал

Ожидаем стабилизации цены с последующим изменением тренда.

средний сигнал

Если конец осциллятора близок к верхней границе, то возможно усиление тренда;
если - к нижней, то скорее произойдет повышение;
если - к середине, то равновероятно и падение, и стабилизация цены.

Бычье расхождение


средний сигнал

Если конец осциллятора близок к нижней границе, то возможно повышение цены;
если - к середине значений, то скорее понижение курса.

сильный сигнал

Ожидаем стабилизации цены с последующим изменением тренда

средний сигнал

Если конец осциллятора близок к нижней границе, то возможно усиление тренда;
если - к верхней, то возможна стабилизация курса;
если - к середине, то равновероятны и рост, и стабилизация цены.

Параллельность


средний сигнал
Сильный тренд вверх

средний сигнал
Ожидаем изменения тренда

средний сигнал
Сильный тренд вниз

Заключительные замечания
При работе на сильном тренде относиться к сигналам осцилляторов с максимальной осторожностью, при этом ложные сигналы осцилляторов, как правило, говорят об усилении тренда.
Если тренд повышательный, то осцилляторы большую часть времени находятся в зоне перекупленности, если наоборот, то в зоне перепроданности.

Анализ объема. Индикаторы объема форекс

 

Технический анализ

Типы графиковТеория ДоуТрендовый анализГрафические моделиТренды и Тенденции

Класификация индикаторовТрендовые индикаторыОсциляторыАнализ объема

Японские свечи форексМодели японских свечейЯпонские свечи графический анализ

Волновая теория ЭллиотаСловарь терминов

Видео уроки форекс

 

Forex. Как зарабатывать на форексе, заработать на форекс с советником, реальный заработок +на форексе 

 

Menyala 

Осциляторы форекс, индикатор rsi эффективность проверенная временем, дивергенция стохастик индикатор

Осциляторы форекс, индикатор rsi эффективность проверенная временем, дивергенция стохастик индикатор

Осциляторы форекс, индикатор rsi эффективность проверенная временем, дивергенция стохастик индикатор

Осциляторы форекс, индикатор rsi эффективность проверенная временем, дивергенция стохастик индикатор

Работа, Как заработать в интернете, заработок интернетработа в интернете заработок в интернете работа в интернет заработок в интернет заработать интернет работа интернет заработок все виды интернет заработка заработок как заработать на файлах в интернете заработок без вложений амидятим Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

ФОРУМ

Осциляторы форекс, индикатор rsi эффективность проверенная временем, дивергенция стохастик индикатор

Осциляторы форекс, индикатор rsi эффективность проверенная временем, дивергенция стохастик индикатор

 

Осциляторы форекс, индикатор rsi эффективность проверенная временем, дивергенция стохастик индикатор

Осциляторы форекс, индикатор rsi эффективность проверенная временем, дивергенция стохастик индикатор

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

X